QS 3 октября опционы начинают торги
Инвесторы компании QuantumScape Corp (тикер: QS) сегодня увидели, что стали доступны новые опционы с истечением 3 октября. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов QS на предмет новых контрактов с истечением 3 октября и выявила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $7.50 имеет текущую заявку в 41 цент. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $7.50, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $7.09 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций QS, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $7.95 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $7.50 представляет собой приблизительно 6% скидку к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на это составляют 63%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 5.47% доходности на денежное обязательство, или 46.40% в годовом выражении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для QuantumScape Corp, с выделением зеленым цветом местоположения страйка $7.50 относительно этой истории:
Перейдем к стороне колл-опционов, колл-контракт со страйком $8.50 имеет текущую заявку в 46 центов. Если инвестор решит приобрести акции QS по текущей цене $7.95 за акцию, а затем продать колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $8.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 12.70%, если акции будут выкуплены по истечению 3 октября (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительная часть роста может остаться неиспользованной, если акции QS действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для QuantumScape Corp, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов QS за последние двенадцать месяцев с выделением страйка $8.50 красным цветом:
Учитывая, что страйк $8.50 представляет собой приблизительно 7% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что покрытый колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на это составляют 50%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торгов опционного контракта также будет представлена в графическом виде). Если покрытый колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 5.79% дополнительной доходности для инвестора или 49.12% в годовом выражении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 110%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 111%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрывающих значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $7.95) на уровне 88%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
История рыночной капитализации SEMR
История рыночной капитализации BBI
История акций BMY в обращении
Мнения и утверждения, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод