Продолжение предыдущего комментария. Акции в России имеют очень высокую корреляцию друг с другом и в любом случае, будут двигаться в одном направлении, рациональней открывать длинные позиции по

Продолжение предыдущего комментария. Акции в России имеют очень высокую корреляцию друг с другом и в любом случае, будут двигаться в одном направлении, рациональней открывать длинные позиции по бумагам, имеющим больший потенциал роста. Рассматривая графики спредов, рассчитываемых как отношение цены бумаги к индексу РТС, можно определить следующие уровни и заметить интересную закономерность. По РАО ЕЭС видно, что потенциал отскока от индекса РТС вверх большой, минимальный уровень возможен 0.0135, что соответствует при индексе РТС спустившемся до 175 примерно цене равной 0.0135*175=2.36. То есть это не говорит о падении этой цены до такого уровня, а лишь о том, что ниже этой цены мы вряд уйдем, к тому же есть бумаги, по которым потенциал стремится вниз, вероятно именно они будут составлять падение индекса РТС, а не РАО ЕЭС. Это значит, что если индекс РТС пойдет вверх, то очень рационально вложить именно в РАО ЕЭС, так как акции перепроданы. Если рассмотреть другие ликвидные бумаги и их возможный потенциал на ближайшее время, рассмотрим графики их спредов. Спрэд РАО ЕЭС с индексом РТС.