Применение стратегии свинг-трейдинг в торговле на финансовых рынках

Свинг-трейдинг на финансовых рынках - эффективная стратегия, обеспечивающая получение прибыли практически в любых рыночных условиях. При этом использовать ее могут и начинающие, и опытные трейдеры и инвесторы. Секрет заключается в точном исполнении нескольких правил и пошагового алгоритма торговли.

Правила свинг-трейдинга

Правила свинговой торговли просты:

1. Объем сделок. Расчет объема ведется исходя из приемлемого уровня рисков и времени удержания позиций. Это диктует, во-первых, размер кредитного плеча - на фондовом рынке, как правило, рекомендуют не более половины доступного. Во-вторых, из этих соображений определяют и часть капитала, которая приходится на единичную сделку. Общая рекомендация - использовать для ее открытия от 3% до 10% свободных средств. Такой подход позволяет выполнять маржинальные требования даже при глубокой коррекции рынков после входа.
2. Определение точки входа. Основу любой торговой системы для свинг-трейдинга составляет точная идентификация колебаний рынка и открытие позиции как можно ближе к моменту зарождения. Чтобы добиться успеха, трейдеру необходимо уметь быстро проводить анализ ценовых графиков, выявлять развороты трендов, переходы от направленного движения в боковое и обратно. Обязательно учитывать влияние на поведение цены публикации макроэкономических показателей, отчетности компаний. 
3. Удержание позиции. В свинг-трейдинге позиция должна удерживаться до появления признаков окончания текущего ценового колебания. Только в этом случае становится возможным достижение цели по максимизации прибыли в одной сделке. При этом участнику торгов предписывается игнорировать рыночный шум и коррекции, в том числе глубокие. Решение такой задачи создает дополнительные требования к инструментам анализа и психологической устойчивости трейдера.
4. Цели движения и закрытие сделок. Для свинг-трейдера важен не только оптимальный вход в рынок. Не меньшее значение имеет закрытие позиции с сохранением прибыли или с минимально возможным уровнем убытков. Поэтому для каждой торговой операции обязателен подробный торговый план с расчетом цели движения и стоп-приказа на ограничение убытков, алгоритма завершения сделки по рынку в случае как благоприятного развития ситуации, так и движения в противоположном направлении. 

Алгоритм свинговой торговли

Общие правила свинг-трейдинга находят отражение в алгоритме торговли. 

Шаг 1. Общий анализ рынка

На этом этапе решается вопрос о возможности открытия сделок в принципе. Он разбивается на несколько более мелких задач:

1. Определение фазы рынка. Здесь трейдеру необходимо идентифицировать бычий или медвежий тренд, фазы консолидации или распределения (флэты). Лучшие варианты для открытия позиций - на развивающихся трендах. Однако и во флэте возможна свинговая торговля при условии, что диапазон движения цены достаточно велик.
2. Определение Зоны активной торговли (AZT - Active Zone for Trading). Именно при нахождении цены в этой зоне осуществляется поиск момента для входа в рынок. Существует несколько методик для ее построения. Простейшая для работы на тренде использует две скользящие средние: быструю - простую (SMA) с периодом 10, медленную - экспоненциальную (EMA) c периодом 20. AZT находится между этими МА. Выход за пределы медленной средней говорит либо о значительной глубине коррекции, либо о высокой вероятности разворота тенденции. В этом случае вход по тренду не рассматривается. Возможны и другие варианты, например, построение классической линии поддержки с процентным каналом, или, для торговли в диапазоне, разметка значимых зон поддержки/сопротивления. 

Шаг 2. Идентификация свинга (разворота)

Определение момента разворота ценового движения - наиболее важный этап в работе свинг-трейдера. Точное решение этой задачи позволяет получить прибыльную позицию сразу после открытия. Ошибка, например, в торговле по тренду, чревата открытием контртрендовой сделки, которая принесет убыток. 

Чтобы идентифицировать разворотные точки, используют различные методики, например:

• Теорию свингов В. Д. Ганна. В этом случае свинг считается сформированным, если минимальные и максимальные цены завершенного периода графика котировок оказываются выше (для разворота от нисходящего движения к восходящему) или ниже (для перехода от бычьего рынка к медвежьему), чем у предыдущей. Такую ситуацию Ганн называл свингом первого порядка, который отражает краткосрочные тенденции. Для свинга второго (среднесрочного) или третьего (господствующей тенденции) порядка условие должно выполняться, соответственно, на двух или трех следующих друг за другом периодах.
• Трехшаговую модель разворота Сперандо. Она включает: пробой линии текущего тренда - образование экстремума с последующим тестированием пробитой линии тренда - выход за уровень вновь сформированного экстремума.
• Завершение формирования разворотных графических паттернов (например, "Голова и плечи", ромб, кратные вершины и пр.). 

Шаг 3. Поиск сигнала для входа

Торговый сигнал может быть сгенерирован с использованием любых инструментов - свечного анализа, паттернов Price Action, сигналов технических индикаторов и пр. Для него есть несколько условий:

1. Цена находится внутри AZT.
2. Направление сигнала совпадает с доминирующим направлением торговли, например, на открытие длинной позиции при восходящем тренде или в направлении отскока внутрь канала в торговле в диапазоне.
3. Сигнал должен иметь подтверждение. Это может быть аналогичный сигнал от индикаторов другой группы, дивергенция или конвергенция на графиках, разрешение от фильтров или подтверждение объемами. Для фондового рынка последний вариант наиболее предпочтителен.

Шаг 4. Расстановка целей и стоп-приказов

Трейдеры, работающие со свингами, нередко игнорируют этот этап, что может привести к убыткам вместо получения прибыли. Конечно, можно считать, что на трендовом рынке рассчитать цель невозможно. Однако это не так - здесь можно использовать технические индикаторы с измерением волатильности (например, линии Боллинджера или канал Кельтнера), расширения Фибоначчи и другие инструменты. 

Обязательное условие - установка стоп-лосса. Его размещение диктуется правилами выбранной торговой системы, при этом требуется соблюдать определенное стратегией свинг-трейдинга соотношение риск/прибыль не хуже 1:2 или 1:3. 

Шаг 5. Закрытие сделок

Сделки в свинг-трейдинге закрываются:

1. При срабатывании стоп-приказа - участие трейдера не требуется.
2. При достижении заданного уровня прибыли (при срабатывании ордера тейк-профит), также без участия трейдера.
3. При появлении признаков нового свинга противоположного направления - вручную.
4. При явно убыточной позиции до достижения уровня стоп-лосс - вручную. 

На заметку! Прибыльную позицию можно закрывать и по другому алгоритму: при срабатывании тейк-профита закрывается только ее часть, остальная удерживается до появления признаков нового (противоположного) свинга. 

При реализации шагов алгоритма трейдеру не будет лишним руководствоваться некоторыми рекомендациями: 

• Для торговли лучше выбирать среднесрочные тренды либо легко распознаваемые наклонные или горизонтальные ценовые каналы. 
• Входить в рынок следует, если вероятность благоприятного развития событий оценивается в среднесрочной перспективе значительно выше, чем шансы на неблагоприятное. Иначе от открытия позиции рекомендуется отказаться. 
• Оценить точность сигнала на открытие сделки можно уже на следующем торговом периоде. При правильно выбранном моменте для входа в рынок уже на ней трейдер будет получать прибыль. Если же позиция не выходит в прибыль в течение 2-4 периодов (даже если не достигает уровня стоп-лосс), ее следует закрыть и искать новый точный сигнал входа. 
• Входить в рынок перед публикацией важных макроэкономических показателей, отчетности компании и аналогичных новостей не следует. Также лучше воздержаться от открытия позиций в начале торгового периода и перед его закрытием. 
• После мощного импульса в направлении открытой позиции рекомендуется закрыть ее. Как правило, после скачка цен повышается вероятность перехода во флэт/коррекцию, что может привести к потере нереализованной прибыли. Ее лучше зафиксировать и искать точку для следующего входа. 
• Любые признаки остановки движения в выбранном направлении трактуются как сигнал выхода из сделки, даже если позиция убыточна или приносит незначительную прибыль. Это существенно уменьшает риски.
• Убыточная позиция всегда закрывается. Ее удержание или алгоритмы усреднения в свинг-трейдинге не применяются.
• Перенос на следующий торговый день возможен только для прибыльных сделок. Убыточные обязательно закрываются в конце дня. 
• Расстояние от цены открытия позиции к уровням стоп-лосс/тейк-профит должно быть на хуже, чем 1:2 или 1:3.
• Объем сделки не превышает 3-8% суммы свободных средств, а допустимый уровень убытков ограничивается 2-3% от этой суммы. 
• Размер стопов определяется выбранной торговой системой, но не должен превышать 33-50% средней волатильности торгового актива.
• Одновременно могут быть открыты сделки не более чем по 3-5 инструментам.
• По низколиквидным инструментам свинг-трейдеры не торгуют. 

Таким образом, свинг-трейдинг - стратегия, которая позволяет получать прибыль от вложенных средств даже в непростой экономической ситуации. Применяется она на любом рынке и при любом наборе активов, подходит участникам торгов с любым уровнем опыта и знаний. Однако, чтобы не получить убыток, трейдеру придется освоить хотя бы минимальный курс анализа рынков и придерживаться достаточно строгих правил.