Портфель "ФИНАМа" вошел в ТОП-10 по доходности в конкурсе сообщества Thomson Reuters Trading Russia

Михаил Аристакесян, руководитель отдела информации и анализа мировых рынков ИК "ФИНАМ", принял участие в пилотной версии конкурса портфелей, организованного бизнес-сообществом Thomson Reuters Trading Russia. Сформированный Михаилом Аристакесяном инвестиционный портфель "Ноев Ковчег" по итогам конкурса продемонстрировал доходность 16% годовых, войдя в ТОП-10 наиболее эффективных участников. Отрыв портфеля "ФИНАМа" от результатов ближайшего преследователя составил 10 п.п. При формировании долгосрочного портфеля "Ноев Ковчег" учитываются происходящие процессы смещения центра экономического роста с Запада на Восток, смены Pax Americana на Pax Sinica. Наибольший вес (20%) в портфеле занимают акции китайских компаний, а также бумаги компаний из Австралии, Южной Кореи, Сингапура, Швейцарии, Германии, Норвегии, России, США и Африки. "Увеличение доходов населения в развивающихся странах, на наш взгляд, приведёт к росту спроса на продовольствие, энергоносители и развлечения. Поэтому среди отраслей мы решили сфокусироваться на сельском хозяйстве, добыче сланцевой нефти и газа, ядерной энергетике и игорном секторе. Исходя из прогнозируемого нами роста курса юаня, интересными выглядят вложения в облигации Dim Sum. В то же время, текущие низкие процентные ставки по всему миру внушают нам некоторые опасения, поэтому данную позицию мы решили захеджировать покупкой "короткого" левераджевого ETF на "длинные" казначейские облигации США. Для дополнительной диверсификации в портфель включены ETF на золото и серебро", - говорит г-н Аристакесян. Самым динамично растущим активом из числа включённых в состав портфеля "Ноев Ковчег" стали акции Smith & Wesson Holding Corporation (+22,86% за 2 месяца) - одного из крупнейших мировых производителей огнестрельного оружия. Конкурс портфелей проводился бизнес-сообществом Trading Russia в период с 1 ноября по 30 декабря 2013 года. Проект предоставляет профессиональным трейдерам уникальную возможность протестировать свои рисковые стратегии. Каждому конкурсанту был предоставлен 1 млн виртуальных рублей, при этом портфель участника мог формироваться из иностранных и российских бумаг и облигаций. Условиями конкурса запрещались ребалансировка портфеля, нахождение в коротких позициях и использование "плеча".