Пионер количественного анализа Мартин Люк предостерег от передачи ИИ управления торговлей

Мартин Люк, один из трех основателей пионера количественного анализа AHL, а также соучредитель и президент хедж-фонда Aspect Capital, предостерег от передачи инвестиционных решений искусственному интеллекту. По его мнению, некоторые сегменты индустрии хедж-фондов зашли слишком далеко в использовании этой технологии.

По словам Люка, для его фирмы крайне важно понимать, почему компьютерные модели рекомендуют те или иные сделки. «Я не собираюсь ставить свое имя или репутацию своей компании на что-то, где… я понятия не имею, почему были приняты эти позиции», — сказал Люк, чья фирма управляет активами на сумму 9 миллиардов долларов, в интервью Financial Times.

«Мне нужна какая-то гипотеза, на которую я мог бы опереться. Если я вкладываю в это свои собственные деньги, я хочу знать, что это дает», — добавил он.

Комментарии Люка прозвучали на фоне того, как хедж-фонды все активнее используют методы искусственного интеллекта и машинного обучения. Миллиардер Клифф Аснесс, основатель американского гиганта количественных методов AQR, в прошлом году заявил, что его фонд «все больше подчиняется машинам». Аснесс признал, что его фонд улавливает закономерности, которые количественные исследователи иногда не могут объяснить, и использует машинное обучение для принятия решений о том, сколько денег вкладывать в сделки.

Видите перспективы в автоматизации торговли? Помочь в этом может Финам API. Современный API для алготрейдинга, создания приложений и интеграции с сервисами. Доступ к MOEX, NYSE, NASDAQ через единый API. Скорость от 7 мс. Готовые SDK на GitHub. Песочница и быстрый старт без боли.

В количественном инвестировании традиционно используются углубленные исследования, часто основанные на научных статьях, чтобы попытаться выявить и объяснить рыночные закономерности, которыми затем можно торговать с помощью компьютерных алгоритмов. Такие программы обычно имеют правила, определяющие, сколько денег инвестировать и когда корректировать кредитное плечо в зависимости от рыночного риска. Люк был одним из первых пионеров заработка денег путем следования рыночным трендам — направление количественного инвестирования, целью которого является получение прибыли от того, что инвесторы сами входят или выходят из сделок, — когда он вместе с Майклом Адамом и Дэвидом Хардингом основал AHL.

Однако появление всё больших вычислительных мощностей и всё более совершенных методов искусственного интеллекта и машинного обучения побудило хедж-фонды делегировать машинам всё больше ответственности. Люк добавил, что существуют значительные возможности использования больших языковых моделей для оказания помощи количественным исследователям в таких задачах, как организация данных, проведение тестов и подготовка презентаций для коллег. Но он добавил: «Я всё ещё хочу, чтобы исследователь думал о том, что именно он исследует».

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.