Первая неделя торговли опционами XRAY с 16 октября

Инвесторы в DENTSPLY SIRONA Inc (Тикер: XRAY) увидели новые опционы, доступные на этой неделе, с истечением 16 октября. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 238 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокий премиум, чем для контрактов с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов XRAY для новых контрактов 16 октября и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес. Контракт пут по цене страйка $10.00 имеет текущую ставку в 70 центов. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обяжется купить акции по $10.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $9.30 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций XRAY, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по $12.55 за акцию сегодня. Поскольку страйк в $10.00 представляет собой приблизительно 20% скидку к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что контракт пут истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) показывают, что текущие шансы на это составляют 75%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. В случае истечения контракта без стоимости, премия составит 7.00% доходности на денежные обязательства или 10.74% в годовом исчислении — мы в Stock Options Channel называем это YieldBoost. Ниже представлен график, показывающий торговую историю DENTSPLY SIRONA Inc за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым, где расположен страйк в $10.00 относительно этой истории: Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, контракт колл по цене страйка $22.50 имеет текущую ставку в 15 центов. Если инвестор купит акции XRAY по текущей цене $12.55 за акцию, а затем продаст этот колл контракт как "покрытый колл", он обяжется продать акции по $22.50. Учитывая, что продавец коллов также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 80.48%, если акции будут отозваны на истечении 16 октября (до комиссий брокера). Конечно, если акции XRAY действительно вырастут, можно потерять значительную часть потенциальной прибыли, поэтому изучение торговой истории DENTSPLY SIRONA Inc, а также анализ бизнес-фундаментов становится важным. Ниже представлен график, показывающий торговую историю XRAY за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным страйком в $22.50: Учитывая, что страйк в $22.50 представляет собой приблизительно 79% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт покрытого колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) показывают, что текущие шансы на это составляют 81%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (торговая история опциона также будет отображена на графике). Если контракт покрытого колла истечет без стоимости, премия составит 1.20% дополнительной доходности для инвестора или 1.83% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost. Подразумеваемая волатильность в примере контракта пут составляет 57%, тогда как подразумеваемая волатильность в примере контракта колл составляет 66%. Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающиеся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $12.55) на уровне 45%. Для получения дополнительных идей контрактов пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com. Также смотрите: Индустриальные акции, которые фонды хеджирования продают Топ-10 фондов хеджирования, владеющих DLCA Инсайдерские покупки DGTC Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод