Первая неделя торговли опционами VSAT 19 сентября
Инвесторы компании Viasat Inc (символ: VSAT) увидели, что новые опционы начали торговаться на этой неделе с истечением 19 сентября. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов VSAT и выделила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой страйка $21.00 имеет текущую заявку в 5 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $21.00, но также получит премию, что сделает базовую стоимость акций $20.95 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций VSAT, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $30.51 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $21.00 представляет собой приблизительно 31% скидку от текущей торговой цены акций (иными словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого события составляет 95%. Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность с течением времени, чтобы увидеть, как она изменяется, публикуя график этих данных на нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 0.24% возврата на денежные обязательства или 9.66% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Viasat Inc, и выделяющий зеленым цветом, где находится страйк $21.00 относительно этой истории:
Перейдя к стороне колл-контрактов, колл-контракт с ценой страйка $42.00 имеет текущую заявку в 25 центов. Если инвестор решит купить акции VSAT по текущей цене $30.51 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $42.00. Учитывая, что продавец колл-контракта также получит премию, это приведет к общему доходу (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 38.48% в случае, если акции будут выкуплены по истечении 19 сентября (до учета брокерских комиссий). Конечно, существует возможность упустить значительную прибыль, если акции VSAT действительно взлетят, что делает важным анализ истории торгов за последние двенадцать месяцев для Viasat Inc, а также изучение бизнес-фундаменталов. Ниже представлен график, показывающий историю торгов VSAT за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $42.00 красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $42.00 представляет собой приблизительно 38% премии к текущей торговой цене акций (иными словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого события составляет 89%. На нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность с течением времени, чтобы увидеть, как она изменяется, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 0.82% дополнительного возврата для инвестора или 33.23% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом составляет 129%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом составляет 146%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрывающих значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $30.51) на уровне 91%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
История акций GDOT
Дата следующего дивиденда HL
Видео FELE
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод