Первая неделя торговли опционами VNET с 21 ноября
Инвесторы VNET Group Inc (Тикер: VNET) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы с истечением 21 ноября. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов VNET и выделила следующий колл-контракт, представляющий особый интерес.
Колл-контракт с ценой страйка $10.00 имеет текущую ставку $1.60. Если инвестор купит акции VNET по текущей цене $9.49 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $10.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей прибыли (за исключением дивидендов, если таковые имеются) в 22.23%, если акции будут выкуплены по истечении 21 ноября (до вычета комиссий брокера). Конечно, если акции VNET действительно вырастут, возможен значительный необработанный потенциал, поэтому важно изучить торговую историю VNET Group Inc за последние двенадцать месяцев, а также проанализировать бизнес-фундаментals. Ниже представлена таблица, показывающая торговую историю VNET за последние двенадцать месяцев, с ценой страйка $10.00, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $10.00 представляет собой приблизительно 5% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, опцион находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что контракт покрытого колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это событие составляют 41%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (торговая история опционного контракта также будет представлена в графической форме). Если контракт покрытого колла истечет без стоимости, премия будет представлять собой 16.86% дополнительной прибыли для инвестора, или 97.62% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта выше составляет 100%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрывающих значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $9.49) на уровне 99%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Цепочка опционов INCR
Цепочка опционов WRB
История доходов Lifevantage
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод