Первая неделя торговли опционами в Privia Health Group (PRVA) в мае 2025 года

Инвесторы в Privia Health Group Inc (обозначение: PRVA) увидели, что на этой неделе начались торги новыми опционами, срок действия которых истекает в мае 2025 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую готов заплатить покупатель опциона, является временная стоимость, поэтому за 235 дней до истечения срока действия новых торговых контрактов продавцы опционов "пут" или "колл" могут получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком действия. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку опционов PRVA на новые контракты на май 2025 года и выявила один контракт "пут" и один контракт "колл", представляющие особый интерес.

Цена исполнения контракта "пут" по цене исполнения 17,50 долларов США составляет 65 центов. Если инвестор должен был продать, чтобы открыть этот пут-контракт, он обязуется приобрести акции по цене 17,50 долларов, но также получит премию, установив базовую стоимость акций на уровне 16,85 долларов (без учета комиссионных брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в приобретении акций PRVA, это может стать привлекательной альтернативой сегодняшней цене в 18,59 доллара за акцию.

Поскольку цена исполнения в размере 17,50 долларов США представляет собой приблизительно 6%-ную скидку к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент цена акции остается без денег), существует также вероятность того, что срок действия контракта "пут" истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая данные о греках и подразумеваемых греках) показывают, что вероятность того, что это произойдет, составляет 66%. Stock Options Channel будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя диаграмму с этими цифрами на нашем веб-сайте на странице сведений о контракте для этого контракта. Если срок действия контракта истечет в негодности, премия составит 3,71% от суммы денежных обязательств, или 5,77% в годовом исчислении — в канале опционов на акции мы называем это повышением доходности.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю Privia Health Group Inc. Зеленым цветом выделено место, где по отношению к этой истории зафиксирован рост на 17,50 доллара:

Что касается опционной цепочки "колл", то по контракту "колл" с ценой исполнения $20,00 текущая ставка составляет $1,05. Если инвестор должен был приобрести акции PRVA stock по текущей цене 18,59 долларов за акцию, а затем продать, чтобы открыть этот колл-контракт в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене 20,00 долларов. Учитывая, что продавец, выкупивший акции, также получит премию, общая доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) составит 13,23%, если акции будут отозваны по истечении срока действия в мае 2025 года (до 2025 года).

Источник nasdaq.com, автоматический перевод