Первая неделя торговли опционами TIGO с 21 ноября
Инвесторы в Millicom International Cellular SA (Тикер: TIGO) на этой неделе увидели новые опционы, доступные для истечения 21 ноября. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов TIGO и выявила один контракт пут и один контракт колл, представляющие особый интерес.
Контракт пут со страйком $40.00 имеет текущую цену предложения в 40 центов. Если инвестор решит продать этот контракт пут, он обязуется купить акции по цене $40.00, но также получит премию, что приведет к стоимости акций в $39.60 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций TIGO, это может стать привлекательной альтернативой текущей цене $48.85 за акцию.
Поскольку страйк $40.00 представляет собой примерно 18% скидку от текущей рыночной цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что контракт пут истечет бездействующим. Текущие аналитические данные (включая греческие коэффициенты и подразумеваемые греческие коэффициенты) указывают на вероятность этого события в 87%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бездействующим, премия составит 1.00% доходности на денежные средства, или 5.79% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Millicom International Cellular SA, с выделением зеленым цветом местоположения страйка $40.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне колл опционов, контракт колл со страйком $50.00 имеет текущую цену предложения в $2.05. Если инвестор решит купить акции TIGO по текущей цене $48.85 за акцию и затем продать этот контракт колл как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $50.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 6.55%, если акции будут выкуплены по истечению 21 ноября (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная прибыль может остаться на столе, если акции TIGO действительно поднимутся, что делает изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для Millicom International Cellular SA, а также анализ бизнес-фундаменталов важным. Ниже приведен график, показывающий историю торгов TIGO за последние двенадцать месяцев, с выделением в красном цвете страйка $50.00:
Учитывая тот факт, что страйк $50.00 представляет собой примерно 2% премии к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что контракт защищенного колла истечет бездействующим, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие коэффициенты и подразумеваемые греческие коэффициенты) указывают на вероятность этого события в 54%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена в графическом формате). Если контракт защищенного колла истечет бездействующим, премия составит 4.20% дополнительной доходности для инвестора, или 24.30% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере контракта пут составляет 46%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере контракта колл составляет 35%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 дней закрытия торгов, а также сегодняшнюю цену $48.85) на уровне 30%. Для получения дополнительных идей по контрактам опционов пут и колл, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
История акций MAXN в обращении
История рыночной капитализации WDC
Прогнозы акций TPZ
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод