Первая неделя торговли опционами SSNC с 21 ноября
Инвесторы в SS&C Technologies Holdings Inc (Тикер: SSNC) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы с истечением срока 21 ноября. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов SSNC и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $85.00 имеет текущую ставку 45 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $85.00, но также получит премию, что сделает базовую стоимость акций $84.55 (до вычета брокерских комиссий). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций SSNC, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $88.64 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $85.00 представляет собой приблизительную скидку в 4% от текущей торговой цены акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на это составляют 68%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 0.53% доходности на денежные обязательства или 3.07% в годовом выражении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торговли за последние двенадцать месяцев для SS&C Technologies Holdings Inc, с выделением зеленым цветом места, где расположена цена исполнения $85.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой исполнения $90.00 имеет текущую ставку $1.70. Если инвестор решит купить акции SSNC по текущему уровню цены $88.64 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $90.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (за исключением дивидендов, если таковые имеются) в 3.45%, если акции будут выкуплены по истечении срока 21 ноября (до вычета брокерских комиссий). Конечно, много потенциальной прибыли может быть упущено, если акции SSNC действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торговли за последние двенадцать месяцев для SS&C Technologies Holdings Inc, а также анализировать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торговли SSNC за последние двенадцать месяцев, с выделением в красном цвете цены исполнения $90.00:
Учитывая, что цена исполнения $90.00 представляет собой приблизительную премию в 2% от текущей торговой цены акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на это составляют 52%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (торговая история опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 1.92% дополнительной доходности для инвестора или 11.10% в годовом выражении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 27%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 26%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрывающих значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $88.64) на уровне 24%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Дивидендные акции в развлекательной отрасли
EVTV YTD Return
ETF, держащие PRTY
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод