Первая неделя торговли опционами SHC на май 2026 года
Инвесторы в Sotera Health Co (Symbol: SHC) наблюдали, как на этой неделе началась торговля новыми опционами с истечением в мае 2026 года. Одним из ключевых факторов, который влияет на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 238 днями до истечения новые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов SHC для новых контрактов мая 2026 года и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт по цене страйка $15.00 имеет текущую цену предложения $1.05. Если инвестор решит продать данный пут контракт, он обязуется купить акции по цене $15.00, но также получит премию, что поставит базовую стоимость акций на уровне $13.95 (до вычетов брокерских комиссий). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций SHC, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $15.97 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $15.00 представляет собой приблизительно 6% скидку к текущей торговой цене акций (другими словами, это вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 66%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 7.00% доходности по денежным обязательствам или 10.74% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Sotera Health Co и выделяющий зеленым цветом, где находится цена страйка $15.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене страйка $17.50 имеет текущую цену предложения $1.25. Если инвестор решит купить акции SHC по текущей цене $15.97 за акцию, а затем продать колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $17.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 17.41%, если акции будут выкуплены по истечению в мае 2026 года (до вычетов брокерских комиссий). Разумеется, если акции SHC действительно вырастут, часть потенциала может быть упущена, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Sotera Health Co, а также изучать бизнес-фундаментальные факторы. Ниже представлен график, показывающий историю торгов SHC за последние двенадцать месяцев, с выделением цены страйка $17.50 красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $17.50 представляет собой приблизительно 10% премию к текущей торговой цене акций (другими словами, это вне денег на этот процент), существует также вероятность, что покрытый колл контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 51%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (также будет представлен график истории торгов опциона). Если покрытый колл контракт истечет бесполезным, премия составит 7.83% дополнительной доходности для инвестора или 12.00% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 45%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 44%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $15.97) на уровне 43%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
LIME Videos
TJX Price Target
Institutional Holders of BF
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод