Первая неделя торговли опционами SFNC в феврале 2025 года

Инвесторы Simmons First National Corp (обозначение: SFNC) увидели, что на этой неделе начались торги новыми опционами, срок действия которых истекает в феврале 2025 года. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку опционов SFNC для новых контрактов на февраль 2025 года и определила следующий колл-контракт, представляющий особый интерес.

Текущая ставка по контракту "колл" со страйк-ценой в 22,50 доллара составляет 95 центов. Если инвестор должен был приобрести акции SFNC по текущему уровню цен в 22,30 доллара за акцию, а затем продать, чтобы открыть этот колл-контракт в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене 22,50 доллара. Учитывая, что продавец, продающий акции до востребования, также получит премию, общая доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) составит 5,16%, если акции будут отозваны по истечении срока действия в феврале 2025 года (без учета комиссионных брокера). Конечно, если акции SFNC действительно взлетят в цене, то потенциально можно ожидать значительного роста, поэтому изучение итоговой двенадцатимесячной торговой истории Simmons First National Corp, а также изучение основ бизнеса становится важным. Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю SFNC, на котором красным выделен страйк в размере $22,50:

Учитывая тот факт, что страйк в размере 22,50 долларов США представляет собой приблизительно 1%-ную премию к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент она является безденежной), существует также вероятность того, что срок действия покрытого контракта до востребования истечет, и в этом случае инвестор потеряет свою стоимость. сохраняйте как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая данные о греках и подразумеваемых греках) показывают, что в настоящее время вероятность того, что это произойдет, составляет 44%. На нашем веб-сайте, на странице с подробной информацией о контракте для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих значений (также будет отображаться история торговли по опцион-ному контракту). Если срок действия страхового контракта до востребования истечет, премия увеличит дополнительную доходность инвестора на 4,26%, или на 25,92% в годовом исчислении, что мы называем повышением доходности.

Подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом, приведенном выше, составляет 82%.

Между тем, мы рассчитываем, что фактическая волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия за последние 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 22,30 доллара) составит 31%. Для получения дополнительной информации о контрактах на продажу опционов "пут" и "колл", на которые стоит обратить внимание, посетите страницу StockOptionsChannel.com.

Самые доходные опционы S&P 500 »

Смотрите также:

Предпочтительный

Источник nasdaq.com, автоматический перевод