Первая неделя торговли опционами с истечением 15 августа для Henry Schein (HSIC)

Инвесторы компании Henry Schein Inc (символ: HSIC) увидели, что новые опционы начали торговаться на этой неделе с истечением 15 августа. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost изучила цепочку опционов HSIC на предмет новых контрактов с истечением 15 августа и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт с ценой страйка $70,00 имеет текущую ставку 85 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $70,00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $69,15 (до комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций HSIC, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $72,00 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $70,00 представляет собой примерно 3% скидку к текущей цене акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), существует также вероятность, что этот пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 64%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 1,21% доходности от денежной инвестиции или 7,91% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торговли за последние двенадцать месяцев для Henry Schein Inc и выделяющий зеленым цветом, где находится страйк $70,00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой страйка $75,00 имеет текущую ставку 85 центов. Если инвестор решит купить акции HSIC по текущему уровню цены $72,00 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $75,00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если они есть) в 5,35%, если акции будут выкуплены на истечении 15 августа (до комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциальной прибыли может быть упущена, если акции HSIC действительно взлетят, поэтому изучение истории торговли за последние двенадцать месяцев для Henry Schein Inc, а также анализ бизнес-основ становится важным. Ниже представлен график, показывающий историю торговли HSIC за последние двенадцать месяцев, с выделенным в красном цветом страйком $75,00:

Учитывая тот факт, что страйк $75,00 представляет собой примерно 4% премию к текущей цене акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), существует также вероятность, что защищенный колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 57%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торговли опционного контракта также будет зафиксирована на графике). Если защищенный колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 1,18% дополнительной доходности для инвестора или 7,69% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта, а также в примере колл-контракта составляет примерно 32%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней и сегодняшнюю цену $72,00) на уровне 28%. Для получения большего количества идей по путам и коллам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Лучшие YieldBoost коллы S&P 500 »

Также смотрите:

Календарь ex-дивидендов

GCOW Видео

Цепочка опционов LPL

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод