Первая неделя торговли опционами Premier (PINC), которая состоится 16 августа

Инвесторы в Premier Inc (обозначение: PINC) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы, срок действия которых истекает 16 августа. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку опционов PINC на новые контракты от 16 августа и определила следующий контракт "пут", представляющий особый интерес.

Цена исполнения контракта "пут" по цене исполнения 17,50 долларов США составляет 5 центов. Если инвестор должен был продать, чтобы открыть этот пут-контракт, он обязуется приобрести акции по цене 17,50 долларов, но также получит премию, установив базовую стоимость акций на уровне 17,45 долларов (без учета комиссионных брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в приобретении акций PINC, это может стать привлекательной альтернативой сегодняшней оплате по 18,36 доллара за акцию.

Поскольку цена исполнения в размере 17,50 долларов США представляет собой приблизительно 5%-ную скидку к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент цена акции остается без денег), существует также вероятность того, что срок действия контракта "пут" истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая данные о греках и предполагаемых греках) показывают, что вероятность того, что это произойдет, составляет 70%. Stock Options Channel будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя диаграмму с этими цифрами на нашем веб-сайте на странице сведений о контракте для этого контракта. Если срок действия контракта истечет в негодности, премия составит 0,29% от суммы денежных обязательств, или 2,04% в годовом исчислении — в канале опционов на акции мы называем это повышением доходности.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю Premier Inc., на котором зеленым цветом выделено место, где цена исполнения составляет 17,50 долларов США относительно этой истории:

Подразумеваемая волатильность в приведенном выше примере с контрактом на продажу составляет 29%.

Между тем, мы рассчитали, что фактическая волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 18,36 доллара) составит 24%. Чтобы узнать больше о контрактах на продажу опционов пут и колл, посетите сайт StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Цепочка опционов PCMI

История выпуска акций MOND в обращении

История выпуска акций Paramount Global в обращении

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, принадлежат автору и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод