Первая неделя торговли опционами OS января 2026 года
Инвесторы в Onestream Inc - Class A (Тикер: OS) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы с истечением в январе 2026 года. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов OS и выделила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес. Пут-контракт по страйк-цене $15.00 имеет текущую заявку в 15 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт для открытия позиции, он обязуется купить акции по $15.00, но также получит премию, установив базу затрат на акции на уровне $14.85 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций OS, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $17.45 за акцию сегодня. Поскольку страйк $15.00 представляет собой примерно 14% скидку от текущей рыночной цены акций (иначе говоря, это "вне денег" на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) указывают на то, что вероятность этого составляет 80%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 1.00% возврата на денежные обязательства или 11.41% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost. Ниже представлен график, показывающий историю торговли Onestream Inc - Class A за последние двенадцать месяцев, и выделяющий зеленым цветом, где находится страйк $15.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне колл-опционов, колл-контракт по страйк-цене $20.00 имеет текущую заявку в 25 центов. Если инвестор решит купить акции OS по текущей цене $17.45 за акцию, а затем продать этот колл-контракт для открытия позиции как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $20.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общему доходу (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 16.05%, если акции будут выкуплены на истечении в январе 2026 года (до комиссий брокера). Конечно, если акции OS действительно вырастут, может остаться много упущенной выгоды, поэтому важно изучать историю торговли Onestream Inc - Class A, а также финансовые показатели компании. Ниже представлен график, показывающий историю торговли OS за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $20.00:
Учитывая, что страйк $20.00 представляет собой примерно 15% премии к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, это "вне денег" на этот процент), также существует вероятность, что контракт покрытого колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) указывают на то, что вероятность этого составляет 69%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торговли опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если контракт покрытого колла истечет бесполезным, премия составит 1.43% дополнительного возврата для инвестора или 16.34% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом составляет 82%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом составляет 62%. Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 249 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $17.45) на уровне 57%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Графики доходности
История акций LNGR в обращении
Десять крупнейших хедж-фондов, владеющих DPLO
Мнения и взгляды, выраженные в этом документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод