Первая неделя торговли опционами ONDS 27 марта
Инвесторы компании Ondas Inc (тикер: ONDS) увидели, как на этой неделе начали торговаться новые опционы с сроком истечения 27 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов ONDS для новых контрактов с истечением 27 марта и выделила один пут-контракт и один колл-контракт особого интереса.
Пут-контракт с ценой исполнения $10.00 имеет текущую цену спроса $1.03. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $10.00, но также получит премию, что сделает базовую стоимость акций $8.97 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций ONDS, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $10.43 за акцию на сегодня.
Поскольку цена исполнения $10.00 представляет собой приблизительную 4% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 65%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 10.30% доходности на денежное обязательство или 156.92% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график с историей торгов за последние двенадцать месяцев для Ondas Inc, с выделением зеленым цветом, где находится цена исполнения $10.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне колл-опционов, колл-контракт с ценой исполнения $11.00 имеет текущую цену спроса $1.28. Если инвестор решит купить акции ONDS по текущей цене $10.43 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $11.00. Учитывая, что продавец колл-контракта также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 17.74%, если акции будут выкуплены по истечении 27 марта (до учета брокерских комиссий). Конечно, если акции ONDS действительно взлетят, много потенциального роста может остаться неиспользованным, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Ondas Inc, а также бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график с историей торгов ONDS за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $11.00, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $11.00 представляет собой приблизительную 5% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 46%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (история торгов опциона также будет графически отображена). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 12.27% дополнительной доходности для инвестора или 186.97% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 132%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 130%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 торговый день закрытия, а также сегодняшнюю цену $10.43) на уровне 129%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
HDY Исторические цены акций
Фонды, владеющие GRIL
AT Целевое значение
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод