Первая неделя торговли опционами NSA 20 июня
Инвесторы в фонд National Storage Affiliates Trust (обозначение: NSA) увидели, что на этой неделе начались торги новыми опционами, срок действия которых истекает 20 июня. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку опционов NSA на новые контракты от 20 июня и определила следующий контракт call, представляющий особый интерес.
Контракт call с ценой исполнения 40,00 долларов США имеет текущую ставку 45 центов. Если инвестор должен был приобрести акции NSA по текущему уровню цен в 37,20 доллара за акцию, а затем продать, чтобы открыть этот колл-контракт в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене 40,00 долларов. Учитывая, что продавец, продающий акции до востребования, также получит премию, общая доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) составит 8,74%, если акции будут отозваны по истечении срока действия 20 июня (без учета комиссионных брокера). Конечно, если акции NSA действительно подорожают, это может привести к значительному росту, и именно поэтому изучение итоговой двенадцатимесячной торговой истории National Storage Affiliates Trust, а также изучение основ бизнеса становится важным. Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю NSA, на котором красным выделен страйк в размере $40,00:
Учитывая тот факт, что страйк в размере $40,00 представляет собой приблизительно 8%-ную премию к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент она является безденежной), существует также вероятность того, что срок действия покрытого контракта до востребования истечет, и в этом случае инвестор потеряет свою стоимость. сохраняйте как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая данные о греках и подразумеваемых греках) показывают, что в настоящее время вероятность того, что это произойдет, составляет 49%. На нашем веб-сайте, на странице с подробной информацией о контракте для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих значений (также будет отображаться история торговли по опцион-ному контракту). В случае, если срок действия страхового контракта call истечет, премия составит 1,21% дополнительной прибыли для инвестора, или 7,61% в годовом исчислении, что мы называем повышением доходности.
Подразумеваемая волатильность в приведенном выше примере с контрактом call составляет 29%.
Между тем, мы рассчитали, что фактическая волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 37,20 доллара) составит 28%. Чтобы узнать больше о контрактах на продажу опционов "пут" и "колл", на которые стоит обратить внимание, посетите сайт StockOptionsChannel.com.
Самые высокодоходные акции REIT »
Смотрите также:
Историю дивидендов SWK
Источник nasdaq.com, автоматический перевод