Первая неделя торговли опционами на LI Auto (LI) с 18 сентября.
Инвесторы в Li Auto Inc (Symbol: LI) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы с истечением 18 сентября. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 240 днями до истечения вновь доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем можно было бы получить за контракты с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost просмотрела цепочку опционов LI для новых контрактов 18 сентября и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт со страйком $13.00 имеет текущую ставку $1.01. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $13.00, но также получит премию, что приведет к расчетной стоимости акций в $11.99 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций LI, это может быть привлекательной альтернативой оплате $16.09 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $13.00 представляет собой приблизительно 19% скидку от текущей цены торговли акциями (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут контракт истечет бесполезно. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это событие составляют 76%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя диаграмму этих цифр на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезно, премия составит 7.77% доходности на денежные вложения, или 11.82% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлена диаграмма, показывающая историю торгов за последние двенадцать месяцев для Li Auto Inc, с выделением зеленым цветом места расположения страйка $13.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт со страйком $17.00 имеет текущую ставку $1.84. Если инвестор решит купить акции LI по текущей цене $16.09 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $17.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 17.09%, если акции будут выкуплены по истечению 18 сентября (до вычета комиссий брокера). Конечно, существует вероятность, что потенциально много прибыли может остаться на столе, если акции LI действительно взлетят, что делает важным изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для Li Auto Inc, а также бизнес-фундаментальных показателей. Ниже представлена диаграмма, показывающая историю торгов LI за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $17.00 красным цветом:
Учитывая тот факт, что страйк $17.00 представляет собой приблизительно 6% премии к текущей цене торговли акциями (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что покрытый колл контракт истечет бесполезно, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это событие составляют 48%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать диаграмму этих цифр (история торговли опционного контракта также будет отображена на графике). Если покрытый колл контракт истечет бесполезно, премия составит 11.44% дополнительной доходности для инвестора или 17.39% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 52%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 48%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытых значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $16.09) на уровне 48%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также см.:
PKG Исторические цены акций
Фонды, владеющие AXPW
Институциональные владельцы TVAI
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод