Первая неделя торговли опционами на Evolent Health (EVH), которая состоится 16 августа
Инвесторы в Evolent Health Inc (обозначение: EVH) увидели, что на этой неделе начались торги новыми опционами, срок действия которых истекает 16 августа. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку опционов EVH на новые контракты от 16 августа и определила следующий контракт, представляющий особый интерес.
Цена исполнения контракта "колл" составляет 22,50 доллара, а текущая ставка составляет 75 центов. Если инвестор должен был приобрести акции EVH stock по текущему уровню цен в 21,54 доллара за акцию, а затем продать, чтобы открыть этот колл-контракт в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене 22,50 доллара. Учитывая, что продавец, продающий акции до востребования, также получит премию, общая доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) составит 7,94%, если акции будут отозваны по истечении срока действия 16 августа (без учета комиссионных брокера). Конечно, если акции EVH действительно взлетят, можно ожидать значительного роста, поэтому изучение итоговой двенадцатимесячной торговой истории Evolent Health Inc, а также изучение основ бизнеса становится важным. Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю EVH, на котором красным выделен страйк в размере $22,50:
Учитывая тот факт, что страйк в размере 22,50 долларов США представляет собой приблизительно 4%-ную премию к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент она является безденежной), существует также вероятность того, что срок действия покрытого контракта до востребования истечет, и в этом случае инвестор потеряет свою стоимость. сохраняйте как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая данные о греках и подразумеваемых греках) показывают, что в настоящее время вероятность того, что это произойдет, составляет 48%. На нашем веб-сайте, на странице с подробной информацией о контракте для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих значений (также будет отображаться история торговли по опцион-ному контракту). Если срок действия страхового контракта до востребования истечет, премия увеличит дополнительную доходность инвестора на 3,48%, или на 24,44% в годовом исчислении, что мы называем повышением доходности.
Подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом, приведенном выше, составляет 66%.
Между тем, мы рассчитываем, что фактическая волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 21,54 доллара) составит 40%. Чтобы узнать больше о контрактах на продажу опционов "пут" и "колл", на которые стоит обратить внимание, посетите сайт StockOptionsChannel.com.
Смотрите также:
Акции промышленных компаний, которые продают хедж-фонды
История рыночной капитализации USPH
Фонды держат
Источник nasdaq.com, автоматический перевод