Первая неделя торговли опционами на Dyne Therapeutics (DYN), которая состоится 17 апреля
Инвесторы в Dyne Therapeutics Inc (обозначение: DYN) увидели, что на этой неделе начались торги новыми опционами, срок действия которых истекает 17 апреля. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку опционов DYN на новые контракты от 17 апреля и определила следующий контракт call, представляющий особый интерес.
Контракт call по цене исполнения 17,50 долларов США имеет текущую ставку в 10 центов. Если инвестор должен был приобрести акции DYN stock по текущей цене $13,87 за акцию, а затем продать их в рамках открытого контракта на покупку в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене $17,50. Учитывая, что продавец, продающий акции до востребования, также получит премию, общая доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) составит 26,89%, если акции будут отозваны по истечении срока действия 17 апреля (без учета комиссионных брокера). Конечно, если акции DYNE Therapeutics Inc действительно вырастут в цене, то потенциально можно ожидать значительного роста, поэтому изучение итоговой двенадцатимесячной торговой истории Dyne Therapeutics Inc, а также изучение основ бизнеса становится важным. Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю DYN, на котором красным выделен страйк в размере $17,50:
Учитывая тот факт, что страйк в размере 17,50 долларов США представляет собой приблизительно 26%-ную премию к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент она является безденежной), существует также вероятность того, что срок действия покрытого контракта до востребования истечет, и в этом случае инвестор потеряет свою стоимость. сохраняйте как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая данные о греках и подразумеваемых греках) показывают, что в настоящее время вероятность того, что это произойдет, составляет 53%. На нашем веб-сайте, на странице с подробными сведениями о контракте для этого контракта, канал опционов на акции будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих значений (также будет отображаться история торговли по опцион-ному контракту). Если срок действия страхового контракта до востребования истечет, премия составит 0,72% дополнительной прибыли для инвестора, или 5,06% в годовом исчислении, что мы называем повышением доходности.
Подразумеваемая волатильность в приведенном выше примере с колл-контрактом составляет 160%.
Между тем, мы рассчитываем, что фактическая волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия последних 249 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 13,87 доллара) составит 82%. Чтобы узнать больше о контрактах с опционами "пут" и "колл", на которые стоит обратить внимание, посетите сайт StockOptionsChannel.com.
Смотрите также:
Дивидендные акции Уоррена Баффета
Дата следующего дивиденда EFSI
Фонды, владеющие XYL
Источник nasdaq.com, автоматический перевод