Первая неделя торговли опционами на ALKT с 18 сентября
Инвесторы в Alkami Technology Inc (Symbol: ALKT) увидели, что новые опционы начали торговаться на этой неделе с истечением 18 сентября. Одной из ключевых данных, которые влияют на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 241 днем до истечения нового торгового контракта это представляет потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем доступно для контрактов с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов ALKT для новых контрактов 18 сентября и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой страйка $12.50 имеет текущую цену покупки 25 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $12.50, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $12.25 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в приобретении акций ALKT, это может представлять привлекательную альтернативу оплате $19.69 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $12.50 представляет собой приблизительную 37% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) указывают, что вероятность этого составляет 87%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих цифр на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия будет представлять собой 2.00% доходности на денежные обязательства или 3.03% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Alkami Technology Inc, и выделяющий зеленым, где расположена цена страйка $12.50 относительно этой истории:
Перейдя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой страйка $25.00 имеет текущую цену покупки 85 центов. Если инвестор решит купить акции ALKT по текущему уровню цены $19.69 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $25.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 31.28%, если акции будут выкуплены на истечении 18 сентября (до комиссий брокера). Конечно, значительная потенциальная выгода может остаться неиспользованной, если акции ALKT действительно вырастут, поэтому важно изучить историю торгов за последние двенадцать месяцев для Alkami Technology Inc, а также изучить бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торгов ALKT за последние двенадцать месяцев, с ценой страйка $25.00, выделенной красным:
Учитывая, что цена страйка $25.00 представляет собой приблизительные 27% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) указывают, что вероятность этого составляет 58%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих цифр (история торгов контрактов также будет отображена в графике). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия будет представлять собой 4.32% увеличение доходности для инвестора или 6.54% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 66%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 62%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торгов и сегодняшнюю цену $19.69) на уровне 47%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Топ акций, принадлежащих Даниэлю Лоэбу
Фонды, владеющие SNDE
Топ-10 хедж-фондов, владеющих DAO
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод