Первая неделя торговли опционами на 20 марта для PROCEPT BioRobotics (PRCT)
Инвесторы в PROCEPT BioRobotics Corp (Тикер: PRCT) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы с истечением 20 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов PRCT для новых контрактов 20 марта и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $25.00 имеет текущую цену заявки $1.10. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $25.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $23.90 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций PRCT, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $30.29 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $25.00 представляет собой приблизительную скидку 17% от текущей торговой цены акций (другими словами, она находится «вне денег» на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) указывают на вероятность этого события в 79%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 4.40% дохода от денежных обязательств или 27.71% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историческую торговлю PROCEPT BioRobotics Corp за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где расположена цена исполнения $25.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне колл-опционов, колл-контракт с ценой исполнения $32.50 имеет текущую цену заявки $2.00. Если инвестор решит купить акции PRCT по текущей цене $30.29 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как «защищенный колл», он обязуется продать акции по $32.50. Учитывая, что продавец колл-контракта также получит премию, это обеспечит общий доход (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 13.90%, если акции будут выкуплены по истечении 20 марта (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциального роста может быть упущена, если акции PRCT действительно взлетят, поэтому важно учитывать исторические данные по торговле PROCEPT BioRobotics Corp, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий исторические данные PRCT за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $32.50, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $32.50 представляет собой приблизительную премию в 7% к текущей торговой цене акций (другими словами, она находится «вне денег» на этот процент), существует также вероятность, что защищенный колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) указывают на вероятность этого события в 51%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгового контракта опциона также будет графически представлена). Если защищенный колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 6.60% дополнительного дохода для инвестора или 41.58% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 74%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 81%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия последних 251 торговых дней, а также сегодняшнюю цену $30.29) на уровне 54%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Институциональные держатели AL
История сплитов акций EXPD
Фонды, владеющие RIT
Мнения и оценки, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод