Первая неделя торговли опционами MNST с 17 апреля
Инвесторы в Monster Beverage Corp (Тикер: MNST) увидели, что новые опционы начали торговлю на этой неделе с истечением 17 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов MNST на предмет новых контрактов с истечением 17 апреля и выделила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой страйка $82.50 имеет текущую цену покупки $2.80. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $82.50, но также получит премию, что сделает базовую стоимость акций $79.70 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций MNST, это может стать привлекательной альтернативой оплате $83.48 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $82.50 представляет собой приблизительную 1% скидку к текущей торговой цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что текущие шансы на это составляют 56%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 3.39% возврата на денежные обязательства или 22.14% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Monster Beverage Corp, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $82.50 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой страйка $85.00 имеет текущую цену покупки $2.75. Если инвестор решит купить акции MNST по текущей цене $83.48 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $85.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общему возврату (исключая дивиденды, если они есть) в 5.11%, если акции будут выкуплены на срок истечения 17 апреля (до учета брокерских комиссий). Конечно, значительная часть потенциала роста может остаться недоиспользованной, если акции MNST действительно вырастут, и именно поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Monster Beverage Corp, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торгов MNST за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $85.00 красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $85.00 представляет собой приблизительную 2% надбавку к текущей торговой цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует возможность того, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что текущие шансы на это составляют 54%. На нашем сайте на странице деталей этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет графически отображена). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 3.29% дополнительного возврата для инвестора или 21.49% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 33%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 30%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытие торговых дней, а также сегодняшнюю цену $83.48) на уровне 22%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, достойным внимания, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Дивидендные акции
Фонды, владеющие LGN
История рыночной капитализации Howmet Aerospace
Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод