Первая неделя торговли опционами LYFT 16 октября

Инвесторы в Lyft Inc (тикер: LYFT) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы с истечением 16 октября. Одним из ключевых факторов, который влияет на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому, с 238 днями до истечения, новооступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокий премиум, чем доступный для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов LYFT для новых контрактов 16 октября и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт по цене страйка $12.00 имеет текущую цену покупки $1.48. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $12.00, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $10.52 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций LYFT, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $13.75 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $12.00 представляет собой приблизительно 13% скидку от текущей торговой цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что пут контракт истечет безденежным. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 71%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет безденежным, премия составит 12.33% доходности на денежные вложения или 18.92% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Lyft Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $12.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене страйка $15.00 имеет текущую цену покупки $2.09. Если инвестор решит купить акции LYFT по текущей цене $13.75 за акцию, а затем продать колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $15.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это даст общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 24.29%, если акции будут отозваны по истечению 16 октября (до учета комиссий брокера). Конечно, много потенциальной прибыли может остаться на столе, если акции LYFT действительно вырастут, и поэтому важно учитывать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Lyft Inc, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торгов LYFT за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $15.00 красным цветом:

Учитывая тот факт, что страйк $15.00 представляет собой приблизительно 9% премии к текущей торговой цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что контракт защищенного колла истечет безденежным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 46%. На нашем сайте, на странице деталей контракта для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет графически представлена). Если контракт защищенного колла истечет безденежным, премия составит 15.20% дополнительной доходности для инвестора или 23.32% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта, а также в примере колл контракта составляет приблизительно 63%. В то же время, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 день закрытия, а также сегодняшнюю цену $13.75) на уровне 59%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

История дивидендов MTG

Институциональные держатели FMUB

CCUR Видео

Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод