Первая неделя торговли опционами LIF 16 октября
Инвесторы в Life360 Inc (тикер: LIF) увидели, что новые опционы начали торговаться на этой неделе с истечением 16 октября. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 234 днями до истечения новые контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов LIF на наличие новых контрактов на 16 октября и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт по цене страйка $45.00 имеет текущую цену покупки $6.60. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $45.00, но также получит премию, что снизит базовую стоимость акций до $38.40 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций LIF, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $48.02 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $45.00 представляет собой приблизительно 6% скидку к текущей торговой цене акций (другими словами, это вне денег на этот процент), существует также возможность того, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 65%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 14.67% доходности на денежные обязательства или 22.88% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Life360 Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится цена страйка $45.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене страйка $50.00 имеет текущую цену покупки $8.00. Если инвестор решит купить акции LIF по текущей цене $48.02 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $50.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 20.78%, если акции будут выкуплены по истечении 16 октября (до комиссий брокера). Конечно, существует возможность значительного роста, который может быть упущен, если акции LIF действительно вырастут, и поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Life360 Inc, а также анализировать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торгов LIF за последние двенадцать месяцев, с выделением цены страйка $50.00 красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $50.00 представляет собой приблизительно 4% премию к текущей торговой цене акций (другими словами, это вне денег на этот процент), существует также возможность того, что контракт покрытого колла истечет без стоимости, в таком случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 42%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы видеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена на графике). Если контракт покрытого колла истечет без стоимости, премия составит 16.66% дополнительной доходности для инвестора или 25.99% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере с пут контрактом составляет 70%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл контрактом составляет 72%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 торговый день закрытия, а также сегодняшнюю цену $48.02) на уровне 67%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
FLDM Исторические цены акций
AGS Прогнозы акций
OILD Видео
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод