Первая неделя торговли опционами IBP 21 марта

Инвесторы в Installed Building Products Inc (обозначение: IBP) увидели, что на этой неделе начались торги новыми опционами, срок действия которых истекает 21 марта. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку опционов IBP на новые контракты от 21 марта и выявила один контракт "пут" и один контракт "колл", представляющие особый интерес.

Контракт "пут" по цене исполнения $170,00 имеет текущее предложение в размере $6,00. Если инвестор должен был продать, чтобы открыть этот пут-контракт, он обязуется приобрести акции по цене $170,00, но также получит премию, установив базовую стоимость акций на уровне $164,00 (без учета комиссионных брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в приобретении акций IBP, это может стать привлекательной альтернативой сегодняшней цене в 172,41 доллара за акцию.

Поскольку цена исполнения в размере 170,00 долларов представляет собой приблизительную скидку в 1% к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент цена акции остается без денег), существует также вероятность того, что срок действия контракта "пут" истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая данные о греках и предполагаемых греках) показывают, что вероятность того, что это произойдет, составляет 58%. Stock Options Channel будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя диаграмму с этими цифрами на нашем веб-сайте на странице сведений о контракте для этого контракта. Если срок действия контракта истечет в негодности, премия составит 3,53% от суммы денежных обязательств, или 58,67% в годовом исчислении — в канале опционов на акции мы называем это повышением доходности.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю компании Installed Building Products Inc., и выделенный зеленым цветом, где находится отметка в 170,00 долларов относительно этой истории:

Что касается опционной цепочки "колл", то текущая ставка по контракту "колл" со страйк-ценой в 195,00 долларов составляет 60 центов. Если инвестор должен был приобрести акции IBP stock по текущему уровню цен в 172,41 доллара за акцию, а затем продать, чтобы открыть этот колл-контракт в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене 195,00 долларов. Учитывая, что продавец, продающий акции до востребования, также получит премию, общая доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) составит 13,45%, если акции будут отозваны по истечении срока действия 21 марта (без учета комиссионных брокера). Конечно, если акции IBP действительно вырастут в цене, это может привести к существенному росту, поэтому важно ознакомиться с итоговой двенадцатимесячной торговой историей Installed Building Products Inc, а также изучить основы бизнеса. Ниже приведен отрывок из книги.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод