Первая неделя торговли опционами DXCM в феврале 2026 года
Инвесторы компании DexCom Inc (Тикер: DXCM) на этой неделе увидели новые опционы, доступные для истечения в феврале 2026 года. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов DXCM по новым контрактам на февраль 2026 года и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $55.00 имеет текущую цену спроса 70 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $55.00, но также получит премию, что снизит базовую стоимость акций до $54.30 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций DXCM, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $65.95 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $55.00 представляет собой приблизительно 17% скидки от текущей рыночной цены акций (иначе говоря, он находится в "вне денег" на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая грексы и подразумеваемые грексы) показывают, что вероятность этого составляет 84%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 1.27% доходности от денежного обязательства или 7.37% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для DexCom Inc и выделяющий зеленым цветом местоположение страйка $55.00 относительно этой истории:
Перейдя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $70.00 имеет текущую цену спроса $3.70. Если инвестор решит купить акции DXCM по текущей цене $65.95 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $70.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 11.75%, если акции будут выкуплены на истечении в феврале 2026 года (до учета брокерских комиссий). Конечно, если акции DXCM действительно взлетят, это может оставить много потенциального дохода на столе, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для DexCom Inc, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торгов DXCM за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $70.00:
Учитывая, что страйк $70.00 представляет собой приблизительно 6% премии к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, он находится в "вне денег" на этот процент), также существует вероятность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в таком случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая грексы и подразумеваемые грексы) показывают, что вероятность этого составляет 56%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена в графике). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 5.61% дополнительной доходности для инвестора или 32.50% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 49%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 51%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $65.95) на уровне 45%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, достойным внимания, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Дивидендные акции сектора потребительских услуг
История акций NXC в обращении
Покупка акций инсайдерами APEN
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод