Первая неделя торговли опционами CWAN июня 2026 года
Инвесторы в Clearwater Analytics Holdings Inc (Тикер: CWAN) на этой неделе увидели новые опционы, доступные для истечения в июне 2026 года. Один из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, — это временная стоимость, поэтому, с 244 днями до истечения, недавно доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем это было бы возможно для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CWAN на предмет новых контрактов на июнь 2026 года и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт по страйку $17.50 имеет текущую заявку в $1.80. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $17.50, но также получит премию, что сделает базовую стоимость акций $15.70 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций CWAN, это может быть привлекательной альтернативой оплате $18.06 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $17.50 представляет собой приблизительно 3% скидку к текущей торговой цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на это составляют 63%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих значений на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия будет представлять 10.29% доходности на денежные обязательства или 15.39% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торговли Clearwater Analytics Holdings Inc за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом местоположение страйка $17.50 относительно этой истории:
Перейдя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по страйку $20.00 имеет текущую заявку в $1.70. Если инвестор решит купить акции CWAN по текущему уровню цены $18.06 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $20.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если они есть) в 20.16%, если акции будут выкуплены по истечении в июне 2026 года (до комиссий брокера). Конечно, если акции CWAN действительно вырастут, то много потенциала может остаться неиспользованным, поэтому анализ истории торговли Clearwater Analytics Holdings Inc, а также изучение бизнес-фундаменталов становятся важными. Ниже представлен график, показывающий историю торговли CWAN за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $20.00 красным цветом:
Учитывая, что страйк $20.00 представляет собой приблизительно 11% премии к текущей торговой цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на это составляют 47%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих значений (история торговли опционного контракта также будет отображена в графике). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия будет представлять 9.41% дополнительной доходности для инвестора или 14.08% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 47%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 56%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $18.06) на уровне 40%. Для получения дополнительных идей о контрактах опционов пут и колл, достойных внимания, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Наивысшие доходные привилегированные акции
Прогнозы акций ATRS
Инсайдерские покупки PAYS
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод