Первая неделя торговли опционами BridgeBio Pharma (BBIO), которая состоится 21 марта
Инвесторы BridgeBio Pharma Inc (обозначение: BBIO) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы, срок действия которых истекает 21 марта. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку опционов BBIO на новые контракты от 21 марта и определила следующий колл-контракт, представляющий особый интерес.
Контракт call по цене исполнения $35,00 имеет текущую ставку в размере $2,55. Если инвестор должен был приобрести акции BBIO stock по текущему уровню цен в 34,50 доллара за акцию, а затем продать, чтобы открыть этот колл-контракт в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене 35,00 долларов. Учитывая, что продавец, продающий акции до востребования, также получит премию, общая доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) составит 8,84%, если акции будут отозваны по истечении срока действия 21 марта (без учета комиссионных брокера). Конечно, если акции BBIO действительно подорожают, это может привести к значительному росту, поэтому изучение итоговой двенадцатимесячной торговой истории BridgeBio Pharma Inc, а также изучение основ бизнеса становится важным. Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю BBIO, на котором страйк в размере $35,00 выделен красным цветом:
Учитывая тот факт, что цена исполнения в размере 35,00 долларов США представляет собой приблизительно 1%-ную премию к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент она является безденежной), существует также вероятность того, что срок действия покрытого контракта до востребования истечет, и в этом случае инвестор потеряет свою стоимость. сохраняйте как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая данные о греках и подразумеваемых греках) показывают, что в настоящее время вероятность того, что это произойдет, составляет 49%. На нашем веб-сайте, на странице с подробной информацией о контракте для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих значений (также будет отображаться история торговли по опцион-ному контракту). Если срок действия страхового контракта до востребования истечет, премия увеличит дополнительную доходность инвестора на 7,39%, или на 45,76% в годовом исчислении, что мы называем повышением доходности.
Подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом, приведенном выше, составляет 62%.
Между тем, мы рассчитываем, что фактическая волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия за последние 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 34,50 доллара) составит 57%. Для получения дополнительной информации о контрактах на продажу опционов "пут" и "колл", на которые стоит обратить внимание, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Институциональные держатели STTK
Инсайдерские покупки ASTY
История разделения CDN
Источник nasdaq.com, автоматический перевод