Первая неделя торговли опционами BEPC 19 декабря
Инвесторы в Brookfield Renewable Corp (символ: BEPC) на этой неделе увидели новые опционы, доступные для истечения 19 декабря. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов BEPC и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене страйка $35.00 имеет текущую цену заявки 50 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $35.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $34.50 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций BEPC, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $40.06 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $35.00 представляет собой приблизительно 13% скидки от текущей торговой цены акций (иначе говоря, это значение находится "вне денег" на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 82%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 1.43% доходности на денежные обязательства или 8.68% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торговли за последние двенадцать месяцев для Brookfield Renewable Corp и выделяющий зеленым, где находится цена страйка $35.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене страйка $45.00 имеет текущую цену заявки 35 центов. Если инвестор решит купить акции BEPC по текущей цене $40.06 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $45.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 13.21%, если акции будут выкуплены на истечении 19 декабря (до вычета комиссий брокера). Конечно, если акции BEPC действительно вырастут, часть потенциальной прибыли может остаться неиспользованной, и поэтому важно изучать историю торговли за последние двенадцать месяцев для Brookfield Renewable Corp, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торговли BEPC за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным ценой страйка $45.00:
Учитывая, что цена страйка $45.00 представляет собой приблизительно 12% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, это значение находится "вне денег" на этот процент), существует также вероятность того, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 75%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торговли опционного контракта также будет отображена на графике). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 0.87% дополнительной доходности для инвестора или 5.31% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом составляет 38%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом составляет 37%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 249 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $40.06) на уровне 36%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Институциональные держатели AME
IMXI YTD доходность
История рыночной капитализации ISRL
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод