Первая неделя торговли опционами AUPH в июле 2026 года
Инвесторы в Aurinia Pharmaceuticals Inc (тикер: AUPH) увидели, что новые опционы начали торговаться на этой неделе с истечением сроком в июле 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую готов заплатить покупатель опциона, является временная стоимость, поэтому с оставшимися 235 днями до истечения вновь торгуемые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов AUPH для новых контрактов на июль 2026 года и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт с ценой страйка $15.00 имеет текущую заявку в $1.35. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $15.00, но также получит премию, что поставит стоимость акций на уровне $13.65 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в приобретении акций AUPH, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по цене $15.89 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $15.00 представляет собой примерно 6% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это событие составляют 66%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия будет представлять собой 9.00% доходности на денежные обязательства или 13.98% в пересчете на год — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торговли Aurinia Pharmaceuticals Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $15.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт с ценой страйка $18.00 имеет текущую заявку в $1.40. Если инвестор решит приобрести акции AUPH по текущей цене $15.89 за акцию, а затем продать колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $18.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 22.09%, если акции будут выкуплены по истечению срока в июле 2026 года (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная прибыль может быть упущена, если акции AUPH действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торговли Aurinia Pharmaceuticals Inc, а также бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торговли AUPH за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $18.00 красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $18.00 представляет собой примерно 13% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что покрытый колл контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это событие составляют 47%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торговли опциона также будет отображена в графическом виде). Если покрытый колл контракт истечет бесполезным, премия будет представлять собой 8.81% дополнительной доходности для инвестора или 13.69% в пересчете на год, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 70%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 66%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 249 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $15.89) на уровне 48%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
BDC хеджевые фонды покупают
PGC прошлые доходы
Фонды, владеющие CCON
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод