Первая неделя торговли опционами ATRC 15 ноября

Инвесторы в AtriCure Inc (обозначение: ATRC) увидели, что на этой неделе начались торги новыми опционами, срок действия которых истекает 15 ноября. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку опционов ATRC на новые контракты от 15 ноября и определила следующий колл-контракт, представляющий особый интерес.

Цена исполнения колл-контракта составляет 30,00 долларов США, а текущая ставка составляет 10 центов. Если инвестор должен был приобрести акции ATRC по текущей цене в 29,38 доллара за акцию, а затем продать, чтобы открыть этот колл-контракт в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене 30,00 долларов. Учитывая, что продавец, продающий акции до востребования, также получит премию, общая доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) составит 2,45%, если акции будут отозваны по истечении срока действия 15 ноября (без учета комиссионных брокера). Конечно, если акции ATRC действительно взлетят, можно ожидать значительного роста, поэтому изучение итоговой двенадцатимесячной торговой истории AtriCure Inc, а также изучение фундаментальных показателей бизнеса становится важным. Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю ATRC, на котором красным выделен страйк в размере $30,00:

Учитывая тот факт, что страйк в размере 30,00 долларов США представляет собой приблизительно 2%-ную премию к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент она становится безденежной), существует также вероятность того, что срок действия покрытого контракта до востребования истечет, и в этом случае инвестор потеряет свою стоимость. сохраняйте как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая данные о греках и подразумеваемых греках) показывают, что в настоящее время вероятность того, что это произойдет, составляет 49%. На нашем веб-сайте, на странице с подробной информацией о контракте для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих значений (также будет отображаться история торговли по опцион-ному контракту). В случае, если срок действия страхового контракта call истечет, премия составит 0,34% дополнительной прибыли для инвестора, или 2,34% в годовом исчислении, что мы называем повышением доходности.

Подразумеваемая волатильность в приведенном выше примере с контрактом call составляет 64%.

Между тем, по нашим расчетам, фактическая волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 29,38 доллара) составляет 51%. Чтобы узнать больше о контрактах на продажу опционов "пут" и "колл", на которые стоит обратить внимание, посетите сайт StockOptionsChannel.com.

Самые высокодоходные акции S&P 500 »

Смотрите также:

Десятка крупнейших хедж-фондов, сохраняющих НАДЕЖДУ

CenterPo

Источник nasdaq.com, автоматический перевод