Первая неделя торговли опционами AMPX с 20 февраля
Инвесторы компании Amprius Technologies Inc (символ: AMPX) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы с экспирацией 20 февраля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов AMPX для новых контрактов на 20 февраля и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой страйка $2.00 имеет текущую цену предложения 5 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $2.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $1.95 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций AMPX, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $9.29 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $2.00 представляет собой примерно 78% скидку от текущей торговой цены акции (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) указывают, что текущая вероятность этого события составляет 96%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 2.50% доходности по денежному обязательству или 24.66% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Amprius Technologies Inc и выделяющий зеленым цветом, где находится цена страйка $2.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой страйка $10.00 имеет текущую цену предложения 75 центов. Если инвестор решит купить акции AMPX по текущему уровню цены $9.29 за акцию, а затем продать колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $10.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 15.72%, если акции будут выкуплены по истечению 20 февраля (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительная потенциальная прибыль может остаться неиспользованной, если акции AMPX действительно вырастут, поэтому важно смотреть на историю торгов за последние двенадцать месяцев для Amprius Technologies Inc, а также изучать бизнес-основы. Ниже приведен график, показывающий историю торгов AMPX за последние двенадцать месяцев, с выделенным в красном цвете страйком $10.00:
Учитывая, что цена страйка $10.00 представляет собой примерно 8% премии к текущей торговой цене акции (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) указывают, что текущая вероятность этого события составляет 52%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торговли опционного контракта также будет отображаться на графике). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 8.07% дополнительной доходности для инвестора или 79.64% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 457%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 106%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 торговый день и текущую цену $9.29) на уровне 105%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Технический анализ Live Nation Entertainment
История сплита WLH
Файлы 13F PANW
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод