Первая неделя торговли опционами AMH 19 сентября

Инвесторы в American Homes 4 Rent (обозначение: AMH) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы, срок действия которых истекает 19 сентября. Одним из ключевых показателей, влияющих на цену, которую готов заплатить покупатель опциона, является временная стоимость, поэтому за 241 день до истечения срока действия новые доступные контракты представляют потенциальную возможность для продавцов опционов "пут" или "колл" получить более высокую премию, чем была бы доступна для контрактов с более близким сроком действия. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку опционов AMH на новые контракты от 19 сентября и определила следующий контракт, представляющий особый интерес.

Цена исполнения контракта "пут" по цене исполнения 35,00 долларов США составляет 10 центов. Если инвестор должен был продать, чтобы открыть этот пут-контракт, он обязуется приобрести акции по цене $35,00, но также получит премию, установив базовую стоимость акций на уровне $34,90 (без учета комиссионных брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в приобретении акций AMH, это может стать привлекательной альтернативой сегодняшней цене в 35,18 доллара за акцию.

Поскольку цена исполнения в размере 35,00 долларов США представляет собой приблизительную скидку в 1% к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент цена акции остается без денег), существует также вероятность того, что срок действия контракта "пут" истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая данные о греках и предполагаемых греках) показывают, что вероятность того, что это произойдет, составляет 57%. Stock Options Channel будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя диаграмму с этими цифрами на нашем веб-сайте на странице сведений о контракте для этого контракта. Если срок действия контракта истечет в негодности, премия составит 0,29% от суммы денежных обязательств, или 0,43% в годовом исчислении — в канале опционов на акции мы называем это повышением доходности.

Ниже приведен график, показывающий последующую двенадцатимесячную торговую историю для American Homes 4 Rent и выделенный зеленым цветом, где находится цена исполнения в размере 35,00 долларов США относительно этой истории:

Подразумеваемая волатильность в приведенном выше примере с контрактом на продажу составляет 25%.

Между тем, мы рассчитали, что фактическая волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 35,18 доллара) составит 18%. Чтобы узнать больше о контрактах на продажу опционов "пут" и "колл", на которые стоит обратить внимание, посетите сайт StockOptionsChannel.com.

Самые доходные вложения в REIT »

Смотрите также:

Фонды, владеющие MGRM

Сеть опционов BOWX

Видеоролики SAGG

Взгляды и суждения, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не имеют отношения к

Источник nasdaq.com, автоматический перевод