Первая неделя торговли опционами AGIO мая 2026 года
Инвесторы компании Agios Pharmaceuticals Inc (тикер: AGIO) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы с истечением в мае 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 238 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокий премиум, чем было бы доступно для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов AGIO для новых контрактов мая 2026 года и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт по цене страйка $35.00 имеет текущую заявку в $6.40. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $35.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $28.60 (без учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций AGIO, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $37.77 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $35.00 представляет собой примерно 7% скидку от текущей цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что вероятность этого составляет 70%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 18.29% возврата на денежные вложения или 28.04% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Agios Pharmaceuticals Inc, и выделяющий зеленым цветом, где расположена цена страйка $35.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене страйка $40.00 имеет текущую заявку в $8.00. Если инвестор решит купить акции AGIO по текущей цене $37.77 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $40.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общий возврат (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 27.08%, если акции будут выкуплены по истечении в мае 2026 года (без учета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциального роста может быть упущена, если акции AGIO действительно вырастут, что делает анализ истории торгов за последние двенадцать месяцев для Agios Pharmaceuticals Inc, а также изучение бизнес-фундаменталов важными. Ниже приведен график, показывающий историю торгов AGIO за последние двенадцать месяцев, с ценой страйка $40.00, выделенной красным:
Учитывая, что цена страйка $40.00 представляет собой примерно 6% премию к текущей цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что вероятность этого составляет 37%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 21.18% дополнительного возврата для инвестора или 32.48% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 93%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 90%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену $37.77) на уровне 55%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Дешевые дивидендные акции
Прогнозы акций NSIT
История доходов American Eagle Outfitters
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод