Первая неделя торговли опционами 27 марта для DoorDash (DASH)
Инвесторы в DoorDash Inc (тикер: DASH) на этой неделе увидели новые опционы, доступные для истечения 27 марта. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов DASH и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене страйка $180.00 имеет текущую цену заявки $13.60. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $180.00, но также получит премию, что сделает базовую стоимость акций $166.40 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций DASH, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $182.18 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $180.00 представляет собой примерно 1% скидку от текущей торговой цены акции (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 58%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 7.56% доходности от денежного обязательства, или 60.01% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для DoorDash Inc, с выделением зеленым цветом расположения цены страйка $180.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене страйка $185.00 имеет текущую цену заявки $12.65. Если инвестор решит купить акции DASH по текущему уровню цены $182.18 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $185.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (не включая дивиденды, если они имеются) в 8.49%, если акции будут выкуплены к сроку истечения 27 марта (до вычета комиссий брокера). Конечно, если акции DASH действительно вырастут, то значительная часть потенциальной прибыли может остаться на столе, что делает важным изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для DoorDash Inc, а также анализ бизнес-фундаменталов. Ниже представлен график, показывающий историю торгов DASH за последние двенадцать месяцев, с выделением цены страйка $185.00 красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $185.00 представляет собой примерно 2% премии от текущей торговой цены акции (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 48%. На нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торгов опционного контракта также будет графически отображена). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 6.94% дополнительной доходности для инвестора, или 55.15% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом составляет 64%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом составляет 57%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $182.18) на уровне 46%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
IPO
ETF, владеющие ANW
Десять лучших хедж-фондов, владеющих BUFF
Мнения и взгляды, выраженные в данном материале, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод