Первая неделя торговли опционами 21 августа для Arcellx (ACLX)

Инвесторы Arcellx Inc (Тикер: ACLX) увидели, что новые опционы начали торговаться на этой неделе с истечением 21 августа. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 228 днями до истечения новые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем это возможно для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost изучила цепочку опционов ACLX и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт с ценой страйка $45.00 имеет текущую ставку $1.70. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $45.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $43.30 (до комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций ACLX, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $61.39 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $45.00 представляет собой приблизительную 27% скидку от текущей цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) указывают на вероятность этого события в 84%. Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность с течением времени, чтобы увидеть, как она изменится, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 3.78% дохода на денежное обязательство или 6.05% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Arcellx Inc и выделяющий зеленым, где находится страйк $45.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов цепочки опционов, колл контракт с ценой страйка $65.00 имеет текущую ставку $8.70. Если инвестор решит купить акции ACLX по текущей цене $61.39 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $65.00. Учитывая, что продавец коллов также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 20.05%, если акции будут выкуплены по истечении 21 августа (до комиссий брокера). Конечно, при росте акций ACLX может оставаться много потенциального роста, что делает изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для Arcellx Inc, а также изучение бизнес-фундаментals важным. Ниже представлен график, показывающий историю торгов ACLX за последние двенадцать месяцев, с выделенным в красном страйком $65.00:

Учитывая, что цена страйка $65.00 представляет собой приблизительную 6% премию к текущей цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) указывают на вероятность этого события в 43%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность с течением времени и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 14.17% дополнительной доходности для инвестора или 22.69% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 60%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 57%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 249 закрытых значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $61.39) на уровне 52%. Для получения дополнительных идей по пут и колл опционам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Список закрытых фондов

Цепочка опционов QCOR

История сплита MMC

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод