Первая неделя торговли опционами 17 апреля для Skyworks Solutions (SWKS)
Инвесторы в Skyworks Solutions Inc (Тикер: SWKS) увидели, что новые опционы начали торговаться на этой неделе с истечением 17 апреля. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов SWKS на предмет новых контрактов с истечением 17 апреля и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $50.00 имеет текущую цену заявки 90 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $50.00, но также получит премию, что снизит базу стоимости акций до $49.10 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций SWKS, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по $57.82 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $50.00 представляет собой приблизительно 14% скидку от текущей цены торговли акциями (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 81%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять 1.80% доходности от денежного обязательства или 14.61% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Skyworks Solutions Inc и выделяющий зеленым, где расположен страйк $50.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне колл-опционов, колл-контракт со страйком $60.00 имеет текущую цену заявки $2.10. Если инвестор решит купить акции SWKS по текущему уровню цены $57.82 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $60.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 7.40%, если акции будут выкуплены по истечению 17 апреля (до учета брокерских комиссий). Конечно, значительная часть потенциала роста может остаться неиспользованной, если акции SWKS действительно сильно поднимутся, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Skyworks Solutions Inc, а также анализировать бизнес-фундаменталы. Ниже представлен график, показывающий историю торгов SWKS за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным страйком $60.00:
Учитывая, что страйк $60.00 представляет собой приблизительно 4% премию к текущей цене торговли акциями (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 57%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы видеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торговли контрактом также будет отображена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия будет представлять 3.63% прироста дополнительной доходности для инвестора или 29.49% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 49%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 47%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытых значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $57.82) на уровне 46%. Для получения дополнительных идей по контрактам на путы и коллы, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Цепочка опционов SLSR
Топ-10 хедж-фондов, владеющих SDOG
Исторические цены акций NAVR
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод