Первая неделя торговли опционами 16 октября для Gulfport Energy (GPOR)
Инвесторы Gulfport Energy Corp. (тикер: GPOR) на этой неделе увидели новые опционы, доступные для истечения 16 октября. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 226 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем это было бы возможно для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов GPOR для новых контрактов 16 октября и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт по цене исполнения $200.00 имеет текущую ставку $18.10. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $200.00, но также получит премию, что установит базу затрат на акции на уровне $181.90 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций GPOR, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по $208.38 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $200.00 представляет собой примерно 4% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 62%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице с деталями контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 9.05% доходности по денежной обязательству или 14.62% аннуализированного дохода — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Gulfport Energy Corp., с выделением зеленым цветом места расположения цены исполнения $200.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене исполнения $210.00 имеет текущую ставку $22.10. Если инвестор решит купить акции GPOR по текущей цене $208.38 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $210.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) 11.38%, если акции будут выкуплены по истечении 16 октября (до комиссий брокера). Конечно, если акции GPOR действительно вырастут, потенциально можно оставить много прибыли на столе, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Gulfport Energy Corp., а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торгов GPOR за последние двенадцать месяцев, с выделением цены исполнения $210.00 красным цветом:
Учитывая тот факт, что цена исполнения $210.00 представляет собой примерно 1% премии от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что защищенный колл контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 45%. На нашем сайте на странице с деталями контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображаться на графике). Если защищенный колл контракт истечет бесполезным, премия составит 10.61% дополнительной доходности для инвестора или 17.13% аннуализированного дохода, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере с пут контрактом, а также в примере с колл контрактом составляет примерно 39%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 день закрытия, а также сегодняшнюю цену $208.38) в 38%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
BAP История разделения
SMCI Среднегодовая доходность
Фонды, владеющие PTLC
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод