Первая неделя торгов опционами WAY с 21 ноября
Инвесторы в Waystar Holding corp (Тикер: WAY) увидели, что новые опционы начали торговаться на этой неделе с истечением 21 ноября. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов WAY для новых контрактов с истечением 21 ноября и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой страйка $35.00 имеет текущую ставку $1.30. Если инвестор продаст этот пут-контракт для открытия, он обязуется купить акции по цене $35.00, но также получит премию, что приведет к цене покупки акций в $33.70 (до вычетов комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций WAY, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $38.29 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $35.00 представляет собой приблизительно 9% скидки от текущей торговой цены акций (иначе говоря, это "вне денег" на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что вероятность этого события составляет 73%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 3.71% доходности на денежные обязательства или 21.51% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Waystar Holding corp, с выделением зеленым цветом, где находится цена страйка $35.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой страйка $40.00 имеет текущую ставку $2.35. Если инвестор купит акции WAY по текущему уровню цены $38.29 за акцию и затем продаст этот колл-контракт для открытия как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $40.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 10.60%, если акции будут выкуплены на истечении 21 ноября (до вычетов комиссий брокера). Конечно, много потенциала может быть упущено, если акции WAY действительно вырастут, поэтому важно рассмотреть историю торгов за последние двенадцать месяцев для Waystar Holding corp, а также изучить бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торгов WAY за последние двенадцать месяцев, с ценой страйка $40.00, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $40.00 представляет собой приблизительно 4% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, это "вне денег" на этот процент), также существует вероятность, что покрытый колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что вероятность этого события составляет 52%. На нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (также будет построен график истории торгов опционного контракта). Если покрытый колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 6.14% дополнительной доходности для инвестора или 35.53% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 51%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 47%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $38.29) на уровне 35%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
REITs, которые покупают хедж-фонды
История акций INFA в обращении
Топ-10 хедж-фондов, владеющих GDDY
Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод