Первая неделя торгов опционами с истечением 15 августа для Liquidia (LQDA)

Инвесторы в Liquidia Corp (Тикер: LQDA) увидели, что новые опционы начали торговаться на этой неделе с истечением 15 августа. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов LQDA на наличие новых контрактов с истечением 15 августа и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт по цене исполнения $5.00 имеет текущую цену бид 10 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $5.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $4.90 (до комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций LQDA, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $13.47 за акцию сегодня.

Поскольку цена исполнения $5.00 представляет собой приблизительно 63% скидки к текущей цене торговой акции (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что текущие шансы на это событие составляют 93%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия будет представлять собой 2.00% доходности на денежные обязательства или 13.04% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов Liquidia Corp за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом местоположения цены исполнения $5.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене исполнения $15.00 имеет текущую цену бид 80 центов. Если инвестор решит купить акции LQDA по текущей цене $13.47 за акцию, а затем продать колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $15.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 17.30%, если акции будут выкуплены по истечении 15 августа (до комиссий брокера). Конечно, если акции LQDA действительно взлетят, много потенциала может остаться неиспользованным, поэтому изучение истории торгов Liquidia Corp, а также бизнес-основ становится важным. Ниже представлен график, показывающий историю торгов LQDA за последние двенадцать месяцев с выделением красным цветом цены исполнения $15.00:

Учитывая тот факт, что цена исполнения $15.00 представляет собой приблизительно 11% премии к текущей цене торговой акции (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что покрытый колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что текущие шансы на это событие составляют 40%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображаться в графическом виде). Если покрытый колл-контракт истечет бесполезным, премия будет представлять собой 5.94% прироста дополнительной доходности для инвестора или 38.71% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 498%, тогда как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 98%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торгов и сегодняшнюю цену $13.47) на уровне 68%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Топ YieldBoost коллов S&P 500 »

Также смотрите:

HMGN Insider Buying

Фонды, удерживающие VNE

Институциональные держатели FOCS

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод