Первая неделя торгов опционами на Red Cat Holdings (RCAT) с 27 марта.
Инвесторы в Red Cat Holdings Inc (символ: RCAT) увидели, что новые опционы начали торговаться на этой неделе с истечением 27 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов RCAT для новых контрактов с истечением 27 марта и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $7.00 имеет текущую заявку в 3 цента. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $7.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $6.97 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций RCAT, это может стать привлекательной альтернативой покупке акций по цене $13.63 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $7.00 представляет собой приблизительную скидку в 49% по сравнению с текущей торговой ценой акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие показания и подразумеваемые греческие) предполагают, что текущие шансы на это составляют 92%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 0.43% доходности на денежные обязательства или 3.40% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график с историей торгов за последние двенадцать месяцев для Red Cat Holdings Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится цена исполнения $7.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой исполнения $19.00 имеет текущую заявку в 11 центов. Если инвестор решит купить акции RCAT по текущей цене $13.63 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как «защищенный колл», он обязуется продать акции по цене $19.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 40.21%, если акции будут выкуплены по истечении 27 марта (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциального роста может остаться неиспользованной, если акции RCAT действительно взлетят, что делает важным изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для Red Cat Holdings Inc, а также изучение бизнес-фундаменталов. Ниже представлен график истории торгов RCAT за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $19.00, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $19.00 представляет собой приблизительную премию в 39% по сравнению с текущей торговой ценой акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показания и подразумеваемые греческие) предполагают, что текущие шансы на это составляют 66%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (история торгов опционного контракта также будет нанесена на график). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 0.81% дополнительной доходности для инвестора или 6.41% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 152%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 156%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также текущую цену $13.63) на уровне 115%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Цепочка опционов CAP
Доходность SNTI с начала года
Исторические цены акций PBS
Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод