Первая неделя торгов опционами на февраль 20 для Life360 (LIF)
Инвесторы в Life360 Inc (тикер: LIF) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы с истечением 20 февраля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов LIF для новых контрактов на 20 февраля и выделила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $55.00 имеет текущую цену покупки $1.05. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $55.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $53.95 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций LIF, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $61.62 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $55.00 представляет собой приблизительную скидку в 11% от текущей рыночной цены акций (иначе говоря, это невыгодная сделка на этот процент), существует также возможность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 75%. Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность со временем, чтобы увидеть, как она изменится, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 1.91% возврата на денежные вложения или 18.34% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Life360 Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится цена исполнения $55.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне колл-опционов, колл-контракт с ценой исполнения $65.00 имеет текущую цену покупки $2.05. Если инвестор решит купить акции LIF по текущей цене $61.62 за акцию, а затем продать колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $65.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общий доход (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 8.81%, если акции будут выкуплены на истечении 20 февраля (до учета брокерских комиссий). Конечно, если акции LIF действительно вырастут, есть вероятность, что значительная часть прибыли будет упущена, поэтому важно обратить внимание на историю торгов за последние двенадцать месяцев для Life360 Inc, а также изучить бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график истории торгов LIF за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом цены исполнения $65.00:
Учитывая тот факт, что цена исполнения $65.00 представляет собой приблизительный 5% надбавку к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, это невыгодная сделка на этот процент), существует также возможность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 54%. На нашем сайте на странице детализации контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность со временем, чтобы увидеть, как она изменится, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 3.33% дополнительного дохода для инвестора или 31.96% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом составляет 68%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом составляет 65%.
Тем временем, мы вычисляем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену $61.62) на уровне 61%. Для получения дополнительных идей по контрактам на пут- и колл-опционы, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Высокодоходные акции
Фонды, держащие UTSL
История акций AUDC в обращении
Взгляды и мнения, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод