Первая неделя торгов опционами на акции GeneDx Holdings (WGS) с 27 марта.
Инвесторы в GeneDx Holdings Corp (Тикер: WGS) увидели, как новые опционы начали торговаться на этой неделе с истечением 27 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов WGS для новых контрактов с истечением 27 марта и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой страйка $79.00 имеет текущую заявку в $8.30. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $79.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $70.70 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций WGS, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $88.48 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $79.00 представляет собой приблизительную скидку 11% от текущей торговой цены акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 65%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 10.51% доходности на денежные вложения или 83.44% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий исторические данные о торгах GeneDx Holdings Corp за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где находится цена страйка $79.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне колл-опционов, колл-контракт с ценой страйка $89.00 имеет текущую заявку в $9.00. Если инвестор решит купить акции WGS по текущей цене $88.48 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как «защищенный колл», он обязуется продать акции по цене $89.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 10.76%, если акции будут отозваны по истечении 27 марта (до комиссий брокера). Конечно, если акции WGS действительно поднимутся, то потенциально много прибыли может остаться на столе, поэтому важно обратить внимание на исторические данные о торгах GeneDx Holdings Corp, а также изучить бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий исторические данные WGS за последние двенадцать месяцев, с ценой страйка $89.00, выделенной красным цветом:
Учитывая тот факт, что цена страйка $89.00 представляет собой приблизительно 1% премии к текущей торговой цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 48%. На нашем сайте, на странице деталей контракта для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображаться в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия будет представлять собой 10.17% дополнительной доходности для инвестора или 80.78% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 109%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 104%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $88.48) на уровне 97%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Институциональные держатели DFVX
Десять крупнейших хедж-фондов, владеющих ISEM
Видеоматериалы FSCS
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод