Первая неделя торгов опционами на 15 августа для Steven Madden (SHOO)

Инвесторы компании Steven Madden Ltd. (тикер: SHOO) увидели новые опционы, доступные на этой неделе, с истечением 15 августа. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов SHOO на наличие новых контрактов на 15 августа и выявила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт с ценой страйка $22.50 имеет текущую цену предложения в $1.45. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $22.50, но также получит премию, что приведет к стоимости акций в $21.05 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций SHOO, это может быть привлекательной альтернативой уплате $23.45 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $22.50 представляет собой приблизительно 4% скидку от текущей рыночной цены акции (иными словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 60%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 6.44% возврата на денежные обязательства или 42.00% аннулированного годового — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Steven Madden Ltd., с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $22.50 относительно этой истории:

Переходя к стороне колл-опционов, колл-контракт с ценой страйка $25.00 имеет текущую цену предложения в $1.15. Если инвестор решит купить акции SHOO по текущей цене $23.45 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $25.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общий доход (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 11.51%, если акции будут выкуплены по истечению 15 августа (до вычета комиссий брокера). Конечно, если акции SHOO действительно резко вырастут, много потенциала может остаться на столе, что делает важным изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для Steven Madden Ltd., а также изучение бизнес-фундаментал. Ниже представлен график, показывающий историю торгов SHOO за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $25.00 красным цветом:

Учитывая, что цена страйка $25.00 представляет собой приблизительно 7% премию к текущей рыночной цене акции (иными словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 56%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (история торгов опционного контракта также будет отображена). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 4.90% дополнительного возврата для инвестора или 31.96% аннулированного годового, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 53%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 63%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $23.45) в 47%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, стоит посетить StockOptionsChannel.com.

Топ YieldBoost коллов S&P 500 »

Также смотрите:

UTZ Insider Buying

BRIL Videos

INBK Insider Buying

Мнения и суждения, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод