Первая неделя торгов опционами ICHR с 20 марта
Инвесторы в Ichor Holdings Ltd (Symbol: ICHR) увидели, что новые опционы начали торговаться на этой неделе с истечением 20 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов ICHR и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $27.50 имеет текущую цену покупки $1.15. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $27.50, но также получит премию, что сделает базу затрат на акции $26.35 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций ICHR, это может быть привлекательной альтернативой для выплаты $32.24 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $27.50 представляет собой приблизительно 15% скидку от текущей цены торговли акциями (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 72%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 4.18% прибыли на денежные вложения или 31.18% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торговли Ichor Holdings Ltd за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где расположен страйк $27.50 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $35.00 имеет текущую цену покупки $2.40. Если инвестор решит купить акции ICHR по текущей цене $32.24 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $35.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей прибыли (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 16.00%, если акции будут выкуплены на истечении 20 марта (до вычета комиссий брокера). Конечно, много потенциальной прибыли может остаться неиспользованной, если акции ICHR действительно вырастут, и поэтому важно изучать историю торговли Ichor Holdings Ltd, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торговли ICHR за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $35.00 красным цветом:
Учитывая тот факт, что страйк $35.00 представляет собой приблизительно 9% премию к текущей цене торговли акциями (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 52%. На нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торговли опционного контракта также будет графически представлена). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 7.44% дополнительной прибыли для инвестора или 55.50% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 101%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 106%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 торговый день закрытия, а также сегодняшнюю цену $32.24) на уровне 97%. Для получения дополнительных идей о пут- и колл-опционных контрактах, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Дешевые акции в сфере здравоохранения
Институциональные держатели TSBK
Фонды, держащие PIZ
Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод