Первая неделя торгов опционами AVAH с 18 сентября
Инвесторы в Aveanna Healthcare Holdings Inc (Symbol: AVAH) увидели, что новые опционы начали торговаться на этой неделе с истечением 18 сентября. Одним из ключевых данных, которые влияют на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 241 днем до истечения новые контракты представляют потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов AVAH и выделила один пут и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой страйка $7.50 имеет текущую цену покупки 90 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $7.50, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $6.60 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций AVAH, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $9.16 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $7.50 представляет собой примерно 18% скидку к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 76%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 12.00% доходности на денежное обязательство или 18.18% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Aveanna Healthcare Holdings Inc, с выделением зеленым цветом места расположения страйка $7.50 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой страйка $12.50 имеет текущую цену покупки 75 центов. Если инвестор решит купить акции AVAH по текущему уровню цены $9.16 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $12.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 44.65%, если акции будут выкуплены на истечении 18 сентября (до учета комиссий брокера). Конечно, существует вероятность, что значительная часть потенциальной прибыли останется неиспользованной, если акции AVAH действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Aveanna Healthcare Holdings Inc, а также анализировать бизнес-основы. Ниже представлен график, показывающий историю торгов AVAH за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $12.50 красным цветом:
Учитывая тот факт, что цена страйка $12.50 представляет собой примерно 36% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует вероятность, что защищенный колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 48%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торговли опционного контракта также будет отображаться графически). Если защищенный колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 8.19% дополнительной доходности для инвестора или 12.40% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 119%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 104%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену $9.16) на уровне 73%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Акции дивидендов в офисных принадлежностях
Топ-10 хедж-фондов, удерживающих TSRA
История сплитов CTXS
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод