Первая неделя сентября 2026 года: торговля опционами для Freshpet (FRPT)
Инвесторы в Freshpet Inc (Symbol: FRPT) увидели, как на этой неделе начали торговаться новые опционы с истечением в сентябре 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 364 днями до истечения новые торгуемые контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, что доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов FRPT на новые контракты сентября 2026 года и выделила один пут и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене исполнения $50.00 имеет текущую цену покупки $8.30. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $50.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $41.70 (до комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций FRPT, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по $52.13 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $50.00 представляет собой приблизительную скидку в 4% к текущей цене акций (иными словами, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что вероятность этого составляет 67%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 16.60% доходности от денежного обязательства или 16.65% аннуализированного дохода — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов Freshpet Inc за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где расположена цена исполнения $50.00 относительно этой истории.
Перейдя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене исполнения $62.50 имеет текущую цену покупки $8.60. Если инвестор купит акции FRPT по текущей цене $52.13 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $62.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 36.39%, если акции будут выкуплены на истечении в сентябре 2026 года (до комиссий брокера). Конечно, много потенциального роста может остаться на столе, если акции FRPT действительно взлетят, поэтому важно учитывать историю торгов Freshpet Inc за последние двенадцать месяцев, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов FRPT за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $62.50, выделенной красным.
Учитывая, что цена исполнения $62.50 представляет собой приблизительную премию в 20% к текущей цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что вероятность этого составляет 49%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торгов опциона также будет отображена в графике). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 16.50% дополнительной доходности для инвестора или 16.54% аннуализированного дохода, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 59%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 57%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрывающихся значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $52.13) на уровне 52%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Топ-10 хедж-фондов, владеющих BOBE
ETF, держащие TTWO
Институциональные держатели HIL
Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод