Первая неделя ноября: торговля опционами с истечением 21 ноября для Weibo (WB)
Инвесторы в Weibo Corp (Symbol: WB) увидели, как на этой неделе начали торговаться новые опционы с истечением 21 ноября. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов WB для новых контрактов на 21 ноября и выявила следующий колл-контракт, представляющий особый интерес.
Колл-контракт по страйку $15.00 имеет текущую цену покупки 10 центов. Если инвестор купит акции WB по текущей цене $12.84 за акцию и затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $15.00. Учитывая, что продавец колл-контракта также получит премию, это приведет к общей прибыли (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 17.60%, если акции будут выкуплены по истечению 21 ноября (до вычета комиссий брокера). Конечно, если акции WB действительно подскочат, можно упустить значительную прибыль, поэтому важно изучить историю торгов Weibo Corp за последние двенадцать месяцев, а также проанализировать бизнес-фундаментals. Ниже представлена таблица, показывающая историю торгов WB за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным страйком $15.00:
Учитывая, что страйк $15.00 представляет собой приблизительно 17% премии к текущей торговой цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что защищенный колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) указывают на то, что текущая вероятность этого составляет 56%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих значений (история торгов опционного контракта также будет отображаться в графическом виде). Если защищенный колл-контракт истечет бесполезным, премия будет составлять 0.78% дополнительной прибыли для инвестора, или 4.51% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта выше составляет 66%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену $12.84) на уровне 49%. Для получения дополнительных идей по опционам пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Оповещения о дивидендах
Десять лучших хедж-фондов, владеющих PSP
История сплитов FTI
Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод